0026071 - ÚTIA 2006 RIV SI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pavelková, Lenka - Kárný, Miroslav
Estimation of ARX model with uniform noise - algorithm and example.
[Odhad ARX modelu s rovnoměrným šumem - algoritmus a příklad.]
Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint. Ljubljana: Jozef Stefan Institute, 2005, s. 1-6.
[International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint /6./. Izola (SI), 04.10.2005-08.10.2005]
Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IBS1075351; GA ČR GA102/03/0049
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: ARX model * Bayesian estimation * uniform distribution * on line parametr estimation
Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení

ARX model is widely used. The output noise is usually supposed to have the normal distribution. It's unbounded support can cause problems in some applications. Here the output noise is assumed to have uniform distribution. The posterior probab. density function of this model is described by the system of inequalities whose number is time incerasing. To obtain recursively feasible estimation of the model the approximattion of exact pdf is required. The algorithmic solution of this problem is presented here.

ARX model je často používán. Obvykle se předpokládá, že výstupní šum je normální. V některých případech je však předpoklad neomezeného rozsahu šumu zdrojem problémů. V článku se proto předpokládá, že šum je rovnoměrný. Aposteriorní distribuce parametrů tohoto modelu je pak popsána narůstajícím počtem nerovností. Pro průběžné odhadování je proto třeba tuto hustotu aproximovat. V článku je taková aproximace navržena a její chování ilustrováno na příkladě.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116371