Počet záznamů: 1  

Using metrics in stability of stochastic programming problems

  1. 1.
    0026059 - ÚTIA 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
    Houda, Michal
    Using metrics in stability of stochastic programming problems.
    [Užití metrik ve stabilitě úloh stochastického programování.]
    Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 13, č. 1 (2005), s. 128-134. ISSN 0572-3043
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/04/1294
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
    Klíčová slova: stochastic programming * quantitative stability * Wasserstein metrics * Kolmogorov metrics * simulation study
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

    Optimization techniques enter often as a mathematical tool into many economic applications. In these models, uncertainty is modelled via probability distribution that is approximated or estimated in real cases. Than we ask for a stability of solutions with respect to changes in the probability diśtribution. The work illustrates one of possible approaches (using probability matrics), underlying numerical challenges and a backwad glance to economical interpretation.

    Optimalizační techniky často vstupují jako matematický nástroj do mnoha ekonomických aplikací. V těchto modelech je nejistota vyjadřována prostřednictvím pravděpodobnostního rozdělení, které je v reálných případech aproximováno či odhadováno. V těchto modelech je důležitou charakteristikou stabilita řešení vzhledem ke změnám v pravděpodobnostním rozdělení. Práce ilustruje jeden z možných přístupů (užití pravděpodobnostních metrik).
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116360
     
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.