Počet záznamů: 1
Using metrics in stability of stochastic programming problems
- 1.0026059 - ÚTIA 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Houda, Michal
Using metrics in stability of stochastic programming problems.
[Užití metrik ve stabilitě úloh stochastického programování.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 13, č. 1 (2005), s. 128-134. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/04/1294
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic programming * quantitative stability * Wasserstein metrics * Kolmogorov metrics * simulation study
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Optimization techniques enter often as a mathematical tool into many economic applications. In these models, uncertainty is modelled via probability distribution that is approximated or estimated in real cases. Than we ask for a stability of solutions with respect to changes in the probability diśtribution. The work illustrates one of possible approaches (using probability matrics), underlying numerical challenges and a backwad glance to economical interpretation.
Optimalizační techniky často vstupují jako matematický nástroj do mnoha ekonomických aplikací. V těchto modelech je nejistota vyjadřována prostřednictvím pravděpodobnostního rozdělení, které je v reálných případech aproximováno či odhadováno. V těchto modelech je důležitou charakteristikou stabilita řešení vzhledem ke změnám v pravděpodobnostním rozdělení. Práce ilustruje jeden z možných přístupů (užití pravděpodobnostních metrik).
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116360
Počet záznamů: 1